大盘分析国内目前有上证50、沪深300与中证500指数股指期货今日(20251022) 周围指数中上证50指数浮现较好，板块指数中北证50指数浮现较好，品格指数中沪深300代价指数浮现较好。石油石化、银行、房地产、家电、传媒行业浮现较好，农林牧渔、有色金属、电新、邦防军工、煤炭行业浮现较差。可燃冰、一级地产商、页岩气、PVC地板、油气开采等观念浮现较好，锂电电解液、黄金珠宝、六氟磷酸锂、黄金精选、锂电负极等观念浮现较差。

　　今日收盘时有74只股票涨停，有8只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为2.18%，昨日跌停股票今日收盘收益为-0.81%。今日封板率71%，较前日低落7%，连板率28%，较前日晋升12%。

　　截至 20251021 两融余额为24443亿元，此中融资余额24273亿元，融券余额170亿元。两融余额占流利市值比重为2.5%，两融往还占墟市成交额比重为11.5%。

　　20251021当日ETF溢价较众的是石油自然气ETF，ETF折价较众的是更始100ETF。近半年从此大宗往还日均成交金额到达18亿元，20251021当日大宗往还成交金额为28亿元，近半年从此均匀折价率6.15%，当日折价率为5.54%。近一年从此上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货主力合约的年化贴水率中位数分散为0.15%、3.05%、10.33%、12.81%，当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为0.89%，处于近一年来41%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为3.78%，处于近一年来38%分位点；当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为9.76%，处于近一年来54%分位点；当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为12.13%，处于近一年来55%分位点。

　　近一周内调研机构较众的股票是华测检测、视源股份、九洲药业、爱朋医疗、民士达、仕佳光子、航宇科技、华邦强健等，华测检测被118家机构调研。20251022披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入前十的股票是荣信文明、科博达、特一药业、华谊集团、三维通讯、修发致新、海峡股份、通源石油、亚太药业、准油股份等，机构专用席位净流出前十的股票是蓝丰生化、合锻智能、海马汽车、三联锻制、湖南白银、茂化实华、修立呆板、C马可波、昊创瑞通、宏大控股等。陆股通净流入前十的股票是三维通讯、湖南白银、科博达、特一药业、敞后地产等，陆股通净流出前十的股票是海峡股份、邦新能源、华谊集团、神马电力、海马汽车、中铝邦际、山东墨龙、珠免集团、科瑞时间等。

　　今日(20251022，下同) 周围指数中，上证50指数浮现较好，上证50指数上涨0.09%，沪深300指数下跌0.33%，中证500指数下跌0.80%，中证1000指数下跌0.43%，中证2000指数下跌0.37%。

　　板块指数中，北证50指数浮现较好，上证综指下跌0.07%，深证综指下跌0.43%，中小100指数下跌0.67%，创业板指下跌0.79%，科创50指数下跌0.06%，科创100指数下跌0.72%，北证50指数上涨0.87%。

　　品格指数中，沪深300代价指数浮现较好，沪深300代价指数上涨0.27%，沪深300生长指数下跌0.58%，中证500代价指数下跌0.42%，中证500生长指数下跌1.09%。首要宽基、板块及品格指数今日浮现如下图所示。

　　今日石油石化、银行、房地产、家电、传媒行业浮现较好，收益分散为1.55%、0.94%、0.88%、0.84%、0.56%，农林牧渔、有色金属、电新、邦防军工、煤炭行业浮现较差，收益分散为-1.53%、-1.42%、-1.13%、-1.11%、-1.02%，中信一级行业指数今日浮现如下图所示。

　　今日可燃冰、一级地产商、页岩气、PVC地板、油气开采等观念浮现较好，收益分散为3.33%、3.21%、2.77%、2.70%、2.11%，锂电电解液、黄金珠宝、六氟磷酸锂、黄金精选、锂电负极等观念浮现较差，收益分散为-3.93%、-2.93%、-2.89%、-2.85%、-2.76%，今日收益较高与较低的前十个观念指数浮现如下图所示。

　　咱们统计上市满3个月以上的股票正在今日盘中的及时涨跌停家数境况。今日盘中最高有75只股票涨停，收盘时有74只股票涨停，盘中最高有9只股票跌停，收盘时有8只股票跌停，今日日内及时涨跌停家数如下图所示。

　　咱们统计上市满3个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票正在今日盘中的及时浮现。昨日涨停股票今日收盘收益为2.18%，昨日跌停股票今日收盘收益为-0.81%。昨日涨跌停股票今日盘中及时浮现如下图所示。

　　咱们统计上市满3个月以上的股票正在今日的封板率和连板率。封板率的策动体例为：

　　今日封板率71%，较前日低落7%，连板率28%，较前日晋升12%，近一个月封板率与连板率如下图所示。

　　融资融券是指投资者向证券公司供给担保品，借入资金买入上市证券（融资）或者借入上市证券并卖出（融券）的动作。截至 20251021 两融余额为24443亿元，此中融资余额24273亿元，融券余额170亿元。近一年融资余额与融券余额如下图所示。

　　咱们策动两融余额占墟市总流利市值的比重与两融往还（融资买入额+融券卖出额）占墟市总成交额的比例来反应两融往还的生动境况。近一年来两融余额占流利市值的比重庇护正在2.4%旁边，两融往还占墟市成交额的比重庇护正在9.6%旁边，截至 20251021 两融余额占流利市值比重为2.5%，两融往还占墟市成交额比重为11.5%，近一年两融余额与往还占好比下图所示。

　　ETF是一种正在往还所上市往还的、基金份额可变的绽放式基金，其可正在场外举行申购赎回，也可能正在场内往还。其正在场内往还的代价与场外代价的差异正在必定水准上反应了投资者的心情。这里咱们统计日成交额抢先100万的境内往还股票型ETF的折溢价境况。20251021当日溢价较众的是石油自然气ETF，溢价0.97%，折价较众的是更始100ETF，折价0.69%，折溢价较高与较低的前十名ETF如下图所示。

　　大宗往还是指到达轨则的最低限额的证券单笔生意申报，生意两边进程条约完成一律并经往还所确定成交的证券往还。大宗往还的成交价假设低于墟市代价，就出现了折价，折价的上下必定水准上能反应大资金的投资偏好和心情。咱们统计逐日大宗往还的折价率，策动体例为：

　　近半年从此大宗往还日均成交金额到达18亿元，20251021当日成交金额为28亿元，近半年从此均匀折价率6.15%，20251021当日折价率为5.54%，近半年大宗往还成交金额与折价率如下图所示。

　　股指期货是指以股价指数为标的物的尺度化期货合约，两边商定正在将来的某个特定日期，可能根据事先确定的股价指数的巨细举行标的指数的生意。股指期货与现货指数代价的差被称为基差，当股指期货代价高于现货指数代价时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。股指期货升贴水首要受金融墟市利率、股市分红、微观资金本钱、套利气力、墟市心情等影响，基差巨细会影响股指对冲的本钱，基差的转化必定水准上能反应墟市对待将来预期的浮现。邦内目前有上证50、沪深300与中证500指数股指期货。咱们策动逐日股指期货主力合约的年化贴水率。年化贴水率的策动体例为：

　　近一年从此上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货主力合约的年化贴水率中位数分散为0.15%、3.05%、10.33%、12.81%，20251022当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为0.89%，处于近一年来41%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为3.78%，处于近一年来38%分位点；当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为9.76%，处于近一年来54%分位点；当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为12.13%，处于近一年来55%分位点。近一年上证50、沪深300、中证500和中证1000主力合约年化升贴水率如下图所示。

　　上市公司会披露投资者或领悟师对其的调研运动。这里咱们统计近7天内对上市公司调研或进行领悟师聚会的机构数目。下图显现了近一周内被机构调研较众的前二十名上市公司，不够二十名时直接取现少有量。可能看到，近一周内调研机构较众的股票是华测检测、视源股份、九洲药业、爱朋医疗、民士达、仕佳光子、航宇科技、华邦强健等，华测检测被118家机构调研。

　　龙虎榜指逐日两市中涨跌幅、股价振幅、换手率等由大到小的排名榜单，从中可能看到龙虎榜单中的股票正在证券业务部或机构席位的往还金额和往还宗旨，该数据有助于领略当日异动个股的资金进出境况。沪市主板、深市主板、中小板的龙虎榜的上榜要求为：

　　3天内涨跌幅偏离值累计到达12%的ST证券、*ST证券和未杀青股改证券；

　　3天内日均换手率与前五个往还日的日均换手率的比值到达30倍，且换手率累计达20%；

　　创业板中要紧特殊时间日收盘代价涨幅偏离值累计到达100%或200%的证券；

　　沪市主板取餍足要求的前3名上榜，科创板、深市主板、中小板、创业板取餍足要求的前5名上榜。20251022披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入前十的股票是荣信文明、科博达、特一药业、华谊集团、三维通讯、修发致新、海峡股份、通源石油、亚太药业、准油股份等，机构专用席位净流出前十的股票是蓝丰生化、合锻智能、海马汽车、三联锻制、湖南白银、茂化实华、修立呆板、C马可波、昊创瑞通、宏大控股等，下图显现了今日龙虎榜披露的机构生意股票中净流入与净流出的前十名，不够十名时直接取现少有量。

　　20251022披露龙虎榜数据中，陆股通净流入前十的股票是三维通讯、湖南白银、科博达、特一药业、敞后地产等，陆股通净流出前十的股票是海峡股份、邦新能源、华谊集团、神马电力、海马汽车、中铝邦际、山东墨龙、珠免集团、科瑞时间等，下图显现了今日龙虎榜披露的陆股通生意股票中净流入与净流出的前十名，不够十名时直接取现少有量。

　　本文选自邦信证券于2025年10月22日颁发的探究呈文《沪指惊动微跌，全市成交额不够1.7万亿创近50日新低》

　　危急提示：墟市境遇转变危急；本呈文基于汗青客观数据统计，不组成投资提议。返回搜狐，查看更众