卖空期货并买入ETF；当期货折价（贴水）时股票是怎么赚钱的财顺小编本文紧要先容一篇带你具体会意300股指期货合约买卖及战略!合于300股指期货合约买卖及战略的具体作品，必要了了用户的需求是什么，能够对股指期货不太会意，或者念长远会意买卖战略。

　　300股指期货（如中邦金融期货买卖所的沪深300股指期货，代码IF）以沪深300指数为标的物，该指数由上海和深圳证券商场中市值大、滚动性好的300只A股构成，遮盖了A股商场约60%的总市值，能充满反响商场完全走势。

　　合约乘数：每点300元（如沪深300指数为5000点，合约代价=5000×300=150万元）。

　　以15%的担保金比例筹划，投资者仅需付出合约代价的15%即可买卖，杠杆率约6.7倍。比方，150万合约代价仅需22.5万担保金。

　　初始担保金：买卖所规章最低比例（如15%），期货公司能够上浮至18%-20%。

　　逐日代价最大摇动控制为上一买卖日结算价的±10%（特别行情能够放大至±20%）。

　　熔断机制：当沪深300指数较前一买卖日收盘价摇动超5%时，暂停买卖15分钟。

　　现金交割：到期日以沪深300指数结尾2小时算术均匀价结算，无实物交割危害。

　　案例：当5日均线日均线造成“金叉”，且MACD显现红柱放大，可择机做众。

　　逻辑：欺骗期货与现货代价过错赢利。当期货溢价（升水）时，卖空期货并买入ETF；当期货折价（贴水）时，反向操作。

　　数据参考：沪深300股指期货年化贴水率大凡正在2%-5%之间，套利空间需遮盖买卖本钱。

　　逻辑：统一标的分歧到期月份合约间的价差摇动。比方，当远月合约溢价过高时，做众远月、做空近月，待价差收敛平仓。

　　环节目标：价差/价比（如IF2012/IF2006价差进步史册均值2倍轨范差时入场）。

　　黑天鹅应对：体贴宏观经济数据（如GDP、CPI）、战略改变（如降准降息），提前调剂头寸。

　　小结：以上即是一篇带你具体会意300股指期货合约买卖及战略!生气对列位期货投资者有助助，会意更众期货学问实质。